Trong đầu tư và kinh doanh, nếu bạn muốn thành công thì bạn phải có kỹ năng quản lý vốn hiệu quả. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ thuật quản lý vốn công thức Kelly và Cách Sử Dụng Công Thức Kelly này nhé.
Công thức Kelly là gì?
Công thức Kelly (hay tiêu chuẩn Kelly) là công thức toán học được sáng lập bởi John Kelly. Khi còn làm tại AT&T’s Bell Laboratory, ông đã phát triển công thức toán học để phục vụ công việc. Ban đầu công thức chỉ để giải quyết tín hiệu nhiễu điện thoại đường dài. Công thức này ban đầu chỉ áp dụng được cho các dịch vụ cá cược. Về sau các nhà đầu tư đã vận dụng để quản trị vốn trên thị trường tài chính nhằm tìm phần trăm vốn trên giao dịch để tối ưu lợi nhuận trong dài hạn. Nhiều nhà đầu tư đã sử dụng hiệu quả công thức này như Warren Buffett, Bill Gross và cả Edward Thorp – người chiến thắng từ sòng bạc Las Vegas tới tận phố Wall cũng sử dụng công thức này để quản lý vốn của minh.
Công thức Kelly là:
Kelly% = W = [(1 – W)/R], trong đó:
- W là tỷ lệ thành công trên tổng số giao dịch.
- R là tỷ lệ lợi nhuận (Reward) trên tỷ lệ lỗ (Risk) trung bình một giao dịch.
VD: Bạn trade 100 lệnh và số lệnh thành công là 80 nên W = 80/100 = 0.8. Trung bình một lệnh được 120 pips còn thua thì mất 120 pips nên R = 120/120 = 1.
Kelly % = 0.8 – [(1-0.5)/1)] = 0.3.
Cách xác định W và R
Muốn xác định W ta cần biết được tổng số giao dịch trong lịch sử, có thể là theo chu kỳ 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, … hoặc một lượng lệnh gần nhất như 50 lệnh, 100 lệnh.
Với R ta có thể tính dễ dàng bằng cộng những pip thắng chia tổng giao dịch thắng và tổng số pip chia cho tổng giao dịch thua sau đó chia giá trị trung bình cho nhau thì ra được R.
Ý nghĩa công thức Kelly
Giá trị Kelly% cho trader biết họ nên dùng bao nhiêu % vốn cho một lệnh. VD kết quả 5% thì nên dùng 5% vốn/1 lệnh. Nếu có nhiều cặp tiền khác nhau thì mỗi cặp chỉ nên dùng 5% vốn trong một lệnh.
Trên đây là những thông tin tác giả tìm hiểu về chủ đề cách sử dụng công thức Kelly. Hi vọng các bạn đã có cho mình những thông tin bổ ích về công thức này.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Cách sử dụng công thức Kelly. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
TRADAFX.NET
|
